Опционы: пут-колл парити, броуновское движение. Ликбез для гика, ч. 7

Лучшие публикации за сутки.
Это вторая часть рассказа про опционы, где мы разберемся с пут-колл парити, условием безарбитражности рынка, познакомимся с идеями хеджирования и репликации и поговорим про то, что такое броуновское движение и как оно связано с моделированием поведения курса финансового актива во времени.

Будет немного математики, чтобы получше разобраться в деталях.


Читать дальше →

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.